Manajemen risiko adalah proses pengukuran dan kuantifikasi probabilitas efek buruk pada pasar dalam investasi keuangan.
Manajemen risiko berfokus pada pengukuran risiko yang mungkin terjadi dalam setiap investasi keuangan, serta menetapkan rencana kontinjensi dan cakupan jika hal ini menjadi kenyataan.
Dalam pengertian ini, manajemen risiko menyiapkan laporan dan tren yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan jika prakiraan melebihi tren.
Di bidang keuangan, manajemen risiko diambil sebagai salah satu bidang tindakan utama, karena sebenarnya mengukur volatilitas suatu investasi atau aset dan pada gilirannya membuat proposal penahanan jika terjadi krisis. Volatilitas ini, yang harus diperhitungkan dalam penilaian investasi apa pun, harus dilawan dengan diversifikasi investasi, sedemikian rupa sehingga mengurangi risiko dan mengkompensasi kemungkinan kerugian.
Kuantifikasi risiko dilakukan melalui teknik dan studi berdasarkan pengalaman (empirisme), yaitu pada variabel endogen aset, dan pada variabel eksogen atau pasar atau lingkungan.
Jenis risiko keuangan
Ada risiko tertentu tergantung pada asalnya, dan selalu terkait dengan fluktuasi di pasar keuangan:
- Risiko pertukaran: Ini adalah risiko yang berasal dari perubahan di pasar mata uang.
- Risiko suku bunga: Karena pergerakan suku bunga nasional atau global.
- Risiko pasar: Secara khusus disebabkan oleh volatilitas sekuritas dan aset lainnya di pasar keuangan.
- Risiko kredit: Ini berasal dari kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam kontrak tidak memikul kewajibannya.
- Risiko Likuiditas: Konsekuensi dari salah satu pihak yang terlibat tidak memikul kewajiban atau pembayarannya dengan tidak dapat mengubah asetnya yang kurang likuid menjadi kas atau uang yang tersedia.
- Risiko operasional: Kemungkinan kerugian finansial yang berasal dari lingkungan, baik itu prosedur, proses, tren pasar global, keusangan atau lainnya.
- Risiko negara: Hal ini diberikan oleh kepastian hukum dan situasi ekonomi makro suatu negara.
- Risiko sistemik atau risiko minimal: Ini adalah risiko yang umum terjadi pada suatu sektor atau investasi keuangan.
